Risk-Price Dynamics

Journal of Financial Econometrics, 2011, Vol. 9, No. 1, 3-65. Hotovo, můžeme pokračovat dále.

Proč se toho v poslední době na blogu mnoho neobjevilo

Důvodem jsou Asset pricing implications of macroeconomic models with financing constraints.

Shock-exposure elasticities in a variant of the Gertler, Kiyotaki (2010) model [pdf]

Heterogeneous beliefs under recursive preferences

Poslední dobou jsem blog poněkud zanedbával, protože mě zaměstnávaly věci s větší prioritou. PDF je ke stažení zde. Přípomínky jsou vítány. Samozřejmě se jedná o velmi předběžnou verzi.